Convegno internazionale sul Rischio di Credito

Venezia, 27 - 28 Settembre 2007

GRETA Associati (Venezia), Intesa Sanpaolo (Milano), Fitch Ratings e CRIF Decision Solutions (Bologna) sponsorizzano il convegno che si terrà a Venezia a Settembre 2007.
L'obiettivo della conferenza è di riunire gli accademici, i practitioners e i PhD students che operano nell'area del credit rating. L'evento sarà, per i partecipanti, l'occasione per discutere e confrontarsi su tematiche tutt'ora aperte e potrebbe, di conseguenza, offrire importanti indicazioni per le ricerche future.
La conferenza, organizzata con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università Ca' Foscari di Venezia e dell' ABI - Associazione Bancaria Italiana, è la sesta di una serie di eventi dedicati ai vari aspetti del rischio di credito.

In particolare, verranno trattate le seguenti questioni:

Tematiche generali:
- stabilità del rating e studi sul comportamento della migrazione tra classi di rating;
- probabilità di default / rating statistici vs. Probabilità di default / rating impliciti: spiegazioni delle differenze; Backtesting del rating e dei modelli PD;
- il nuovo ruolo delle agenzie di rating dopo Basilea II e sue conseguenze; Rating “Point in time” e rating “trough the cycle”;
- la definizione di classi di rating in termini di probabilità di default: intervalli PD o valori puntuali? Confronto tra differenti tecniche di quantificazione del rating.

Rating di controparte e rating di emissione: l'integrazione in una scala master; dal rating di controparte al rating di emissione: le metodologie di notching.

Rating di prodotti finanziari strutturati: il rating e la valutazione del rischio dei CDOs e delle transazioni “leveraged credit”, come per esempio CPPI (constant proportion portfolio insurance) e CPDO (constant proportion debt obligation) transactions.

Integrazione tra valutazione del rischio di mercato e del rischio di credit per le transazioni SF; Rating e valutazione del rischio delle transazioni Asset Backed Securitisation; la coerenza del rating tra diverse tipologie di attività.

Tra i relatori invitati hanno già accettato di partecipare Greg M. Gupton (Fitch Ratings, New York), William Perraudin (Imperial College, Londra), Gerhard Stahl (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Bonn), Catalina Stefanescu (London Business School) e Dirk Tasche (Fitch Ratings, Londra). Ogni relazione prevede un moderatore proveniente dal settore privato o da quello pubblico. Alla fine dell' incontro, si terrà una tavola rotonda sul tema "The New Rating Culture".

COMITATO ORGANIZZATORE:

Domenico Sartore,
GRETA
Monica Billio,
GRETA
Davide Capuzzo,
CRIF Decision Solutions
Andrea Giacomelli,
GRETA
Ahmet E. Kocagil,
FitchRatings
Loriana Pelizzon,
GRETA
Agnese Sironi,
Intesa Sanpaolo

Per ulteriori informazioni:
Università Ca' Foscari - Venezia
www.unive.it

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