Il modello di Black and Scholes

Calcolo del prezzo di un Opzione Call e Opzione Put

Il modello di Black e Scholes è uno dei modelli più conosciuti ed utilizzati in finanza. Permette di calcolare il prezzo in forma chiusa di un’opzione call europea standard e, con l’utilizzo della relazione di parità put-call, anche di un’opzione put. Tre sono i concetti fondamentali: andamento lognormale del prezzo, delta hedging e valutazione neutrale al rischio.

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