Definizione di "VaR (Value at Risk) " #2 , canale Economia

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E' un metodo statistico di misurazione del rischio in grado di sintetizzare la stima del rischio dell'intero portafoglio in un solo numero. Esso sintetizza la massima perdita attesa, su un dato orizzonte temporale e nei limiti di un determinato intervallo di confidenza. Alternativamente il VaR può essere definito come l'ammontare che una banca dovrebbe avere a disposizione per assorbire le perdite nel suo portafoglio dovute alle possibili manifestazioni sfavorevoli di prezzo sulla base di un determinato intervallo di confidenza.

di Edoardo Cingolani [Visita la sua tesi »]


Altre definizioni

  • VaR (Value at Risk)

    Valore a rischio di un’esposizione creditizia (o di un portafoglio) misurato come differenza tra il valore atteso della distribuzione di probabilità delle perdite future (espressione della perdita...»