Definizione di "Perdita attesa (expected loss)", canale Economia

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Rappresenta la perdita che una banca si attende mediamente di conseguire a fronte di un credito o di un portafoglio di crediti. In assenza di correlazione tra rischio di insolvenza e rischio di recupero, la perdita attesa (expected loss) è data da:
EL = EAD × p × LGD
dove EAD è l’esposizione al default (o esposizione attesa in caso di insolvenza), p è la probabilità di default e LGD è la loss given default.

di Francesco Antonio Feo [Visita la sua tesi »]