Definizione di "VaR (Value at Risk)" #1 , canale Economia

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Valore a rischio di un’esposizione creditizia (o di un portafoglio) misurato come differenza tra il valore atteso della distribuzione di probabilità delle perdite future (espressione della perdita attesa) e il valore massimo probabile associato ad un certo livello di confidenza (dato da un opportuno percentile). Tale misura rappresenta la“quantità” di rischio assorbita da un prestito o da un portafoglio, e deve trovare copertura nel capitale economico, cioè nel patrimonio della banca.

di Francesco Antonio Feo [Visita la sua tesi »]


Altre definizioni

  • VaR (Value at Risk)

    E' un metodo statistico di misurazione del rischio in grado di sintetizzare la stima del rischio dell'intero portafoglio in un solo numero. Esso sintetizza la massima perdita attesa, su un dato...»